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2014银行业初级资格考试《风险管理》章节详解章(1)_银行从业人员资格

时间2018-06-01 来源:贬恶诛邪网

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章 风险管理基础\

节 风险与风险管理

  一、风险、收益与损失

  (一)风险的定义

  (1)风险是未来结果的不确定性(或称为变化)。(抽象概念)

  (2)风险是损失的可能性。(本书的理解)

  (3)风险是未来结果对期望的偏离,即波动性。(现代金融风险管理理念)

  (二)风险与损失

  风险绝不能等同于损失。损失是事后概念,风险是明确的事前概念。两者描述的是不能同时并存的事物发展的两种状态。

  金融风险可能造成的损失分为:预期损失、非预期损失和灾难性损失。

  预期损失通过提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收;

  非预期损失通过资本金来应对;

  灾难性损失一般通过保险手段来转移。

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  二、风险管理与商业银行经营

  商业银行从本质上来说就是经营风险的金融机构,以经营风险为其盈利的根本手段。

  我国商业银行以安全性、流动性、效益性为经营原则。

  风险管理与商业银行经营的关系主要体现在以下方面:

  (1)承担和管理风险是商业银行的基本职能,也是商业银行业务不断创新发展的原动力。

  (2)风险管理作为商业银行实施经营战略的手段,极大地改变了商业银行经营管理模式。

  从传统上片面追求扩大规模、增加利润的粗放经营模式,向风险与收益相匹配的精细化管理模式转变;从以定性分析为主的传统管理方式,向以定量分析为主的风险管理模式转变;从侧重于不同分散管理的模式,向集中进行全面风险管理的模式转变。

  (3)风险管理能够为商业银行风险定价提供依据,并有效管理商业银行的业务组合。

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  (4)健全的风险管理体系能够为商业银行创造附加价值。

  健全的风险管理体系具有自觉管理、微观管理、系统管理、动态管理等功能。高水平的风险管理能够降低商业银行的破产可能性和财务成本,保护商业银行所有者的利益,实现股东价值化。

  (5)风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力,不仅是商业银行生存发展的需要,也是现代金融监管的迫切要求。

  在商业银行的经营管理过程中,有两个至关重要的因素决定其风险承担能力:一是资本金模式,因为资本金可以吸收商业银行业务所造成的风险损失,资本充足率较高的商业银行有能力接受相对高风险、高收益的项目,比资本充足率低的商业银行具有更强的竞争力;二是商业银行的风险管理水平,资本充足率仅仅决定了商业银行承担风险的潜力,而其所承担的风险究竟能否带来实际收益,最终取决于商业银行的风险管理水平。

  三、商业银行风险管理的发展

<柳州癫痫病是怎么治疗的p>  (1)资产风险管理模式:20世纪60年代以前

  特点:偏重于资产业务的风险管理,强调保持商业银行资产的流动。

  商业银行极为重视对资产业务的风险管理,通过加强资产分散化、抵押、资信评估、项目调查、严格审批制度、减少信用放款等各种措施和手段来防范、减少资产业务损失的发生,确立稳健经营的基本原则,以增强商业银行的安全性。

  (2)负债风险管理模式:20世纪60年代

  特点:商业银行从被动负债方式向主动负债方式转变,商业银行风险管理的重点转向负债风险管理。

  同期,现代金融理论的发展也为风险管理提供了有力的支持。例如,诺贝尔经济学奖得主哈瑞。马柯维茨(Harry Markowitz)于20世纪50年代提出的不确定条件下的投资组合理论,即如何在风险与收益之间寻求平衡点,已经成为现代风险管理的重要基石;而威廉。夏普(Wlliam F.Sharpe小儿癫痫病治疗)在1964年提出的资本资产定价模型(CAPM),揭示了在一定条件下资产的风险溢价、系统性风险和非系统风险的定量关系,为现代管理提供了重要的理论基础。这一阶段的金融理论被称为华尔街的次数学革命。

  (3)资产负债风险管理模式:20世纪70年代

  特点:强调对资产业务、负债风险业务的协调管理,通过匹配资产负债期限结构、经营目标互相代替和资产分散,实现总量平衡和风险控制。

  1973年,费雪。布莱克(Fisher Black)、麦隆。舒尔斯(Myron Scholes)、罗伯特。默顿(Robert Merton)提出的欧式期权定价模式,为当时的金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路,开辟了风险管理的全新领域。

  (4)全面风险管理模式阶段: 20世纪80年代以后(重点、标志是1988年《巴塞尔资本协议》的出台

  特点:现代商

作者:不详 来源:网络
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